期現(xiàn)套利（關于期現(xiàn)套利的簡介）

2022-07-16 14:30:17 編輯：裴晴成來源：

導讀大家好，期現(xiàn)套利，關于期現(xiàn)套利的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現(xiàn)貨市場在價

大家好，期現(xiàn)套利，關于期現(xiàn)套利的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、期現(xiàn)套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現(xiàn)貨市場在價格上出現(xiàn)差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。

2、理論上，期貨價格是商品未來的價格，現(xiàn)貨價格是商品目前的價格，按照經(jīng)濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即“基差”（基差=現(xiàn)貨價格－期貨價格）應該等于該商品的持有成本。

3、一旦基差與持有成本偏離較大，就出現(xiàn)了期現(xiàn)套利的機會。

4、其中，期貨價格要高出現(xiàn)貨價格，并且超過用于交割的各項成本，如運輸成本、質(zhì)檢成本、倉儲成本、開具發(fā)票所增加的成本等等。

5、期現(xiàn)套利主要包括正向買進期現(xiàn)套利和反向買進期現(xiàn)套利兩種。

本文關于期現(xiàn)套利的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

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