期權(quán)定價（關(guān)于期權(quán)定價的簡介）

2022-09-05 10:05:25 編輯：戴松康來源：

導(dǎo)讀大家好，期權(quán)定價，關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點(diǎn)，但是它的推...

大家好，期權(quán)定價，關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點(diǎn)，但是它的推導(dǎo)過程難以為人們所接受。

2、在1979年，羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設(shè)計(jì)出一種期權(quán)的定價模型，稱為二項(xiàng)式模型(Binomial Model)或二叉樹法(Binomial tree)。

3、二項(xiàng)期權(quán)定價模型由考克斯（J.C.Cox）、羅斯（S.A.Ross）、魯賓斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一種期權(quán)定價模型，主要用于計(jì)算美式期權(quán)的價值。

4、其優(yōu)點(diǎn)在于比較直觀簡單，不需要太多數(shù)學(xué)知識就可以加以應(yīng)用。

本文關(guān)于期權(quán)定價的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

標(biāo)簽：

免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！

本站除標(biāo)明“本站原創(chuàng)”外所有信息均轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng) 版權(quán)歸原作者所有。