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c l（關(guān)于c l的簡介）

2022-08-17 04:01:00 編輯：龍韻蓓 來源：
導讀 大家好，c l，關(guān)于c l的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、Chang和Lewellen(1984)對H—M模型進行了改進，所建立的模型為：

大家好，c l，關(guān)于c l的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、Chang和Lewellen(1984)對H—M模型進行了改進，所建立的模型為：Ri ? Rf = α + βi1(Rm ? Rf) D1+ βi2(Rm ? Rf)D2 + εi上式中，當Rm \\u003e Rf 時；D1 = 1，D2 = 0 ；當Rm \\u003c Rf 時，D1 =0，D2 = 1。

2、βi1 為多頭市場時(即市場形勢看好時，買盤大于賣盤)的基金的β 值，βi2 為空頭市場時(即市場形勢看壞時，賣盤大于買盤)的基金的β 值。

3、通過βi1 ? βi2 的驗定，可以判斷基金經(jīng)理的擇時能力，若βi1 ? βi2 \\u003e 0，表示基金經(jīng)理具備擇時能力。

4、α 的意義與前面兩個模型相同，表示基金經(jīng)理的選股能力。

本文關(guān)于c l的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。


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