跨期套利（關(guān)于跨期套利的簡(jiǎn)介）

2022-07-17 07:32:45 編輯：羅明真來(lái)源：

導(dǎo)讀大家好，跨期套利，關(guān)于跨期套利的簡(jiǎn)介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！1、所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立

大家好，跨期套利，關(guān)于跨期套利的簡(jiǎn)介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。

2、最簡(jiǎn)單的跨期套利就是買(mǎi)入近期的期貨品種，賣(mài)出遠(yuǎn)期的期貨品種。

3、比如當(dāng)前正在仿真交易的國(guó)債期貨品種TF1203和TF1209。

4、這兩個(gè)品種都是5年期、票面價(jià)值為100萬(wàn)、票面利率為3%的國(guó)債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。

5、在期貨市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大時(shí)段，股指期貨各合約間的波動(dòng)將導(dǎo)致價(jià)差的不斷變化。

6、如果二個(gè)合約之間的價(jià)差偏離合理價(jià)差，投資者可進(jìn)行買(mǎi)入一個(gè)合約同時(shí)賣(mài)出另外一個(gè)合約，待到價(jià)差回歸后再進(jìn)行相應(yīng)的反向平倉(cāng)，進(jìn)而利用價(jià)差的合理回歸獲得利潤(rùn)。

本文關(guān)于跨期套利的簡(jiǎn)介就講解完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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