valueatrisk（關(guān)于valueatrisk的簡(jiǎn)介）

2022-08-15 06:46:39 編輯：姚中驊來源：

導(dǎo)讀大家好，valueatrisk，關(guān)于valueatrisk的簡(jiǎn)介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、VaR(Value at Risk)按字面解釋就是“在險(xiǎn)價(jià)值

大家好，valueatrisk，關(guān)于valueatrisk的簡(jiǎn)介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、VaR(Value at Risk)按字面解釋就是“在險(xiǎn)價(jià)值”，其含義指：在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。

2、更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。

本文關(guān)于valueatrisk的簡(jiǎn)介就講解完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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